Tout ça revient a traiter le problème des comparaisons multiples dont
j'ai déjà parlé.
Un petit bouquin court et concis pour aborder le sujet:

http://tinyurl.com/56mdld

C'est pas dans le bouquin ci-dessus, car c'est plus avancé, mais pour
éviter les comparaisons multiples en design de systèmes de trading,
il y a en gros deux familles de méthodes. Les méthodes paramétriques,
presque toutes dérivées de l'analyse de variance. Les méthodes de
ré-échantillonage; dont le reality check de White, qui est une forme
de bootstrap, et le MCP.

Bien entendu, cela ne suffit pas, cela vient en fin de développement.
Pas à la fin de la fin. La fin de la fin c'est l'étape de cross-
validation sur
un échantillon walk-forward. Au début on vous l'a déjà dit il faut
générer les idées, donc être créatif et avoir des connaissances
"métier": théorie financière, microstructure...
Il faut se procurer les données, les nettoyer...

Et puis après le développement vient l'implémentation, qui est encore
une autre affaire.  Finalement, ce qu'il y a au milieu, neural net ou
n'importe quoi, est sans importance,
même si cela doit être plus que maitrisé. Et dans toutes les étapes il
faut savoir coder dans un langage moderne de préférence (C++, C# sont
recommandés).

Bien entendu, les paramètres ne sont pas stables, donc il faut tester
en permanence pour les changements de régime et développer sans cesse
de nouveau systèmes.
Et de toutes façons, il en faut plusieurs au départ par souci de
diversification (pour lisser le P&L et éviter les ulcères).

Tout ça pour vous dire que c'est un boulot à temps plein, que ça
nécessite énormément de connaissances et d'expérience. Pour un
résultat même pas garanti.
Il faut aussi un capital conséquent pour deux raisons:

- cela ne vaut pas la peine de travailler autant pour des peanuts
- il faut au moins une dizaines de systèmes à chaque instant etde
préférence une vingtaine

La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. C'est possible pour
1/1000000eme de  l'humanité, mais c'est possible.
La nouvelle encore meilleure, c'est que l'intérêt intellectuel de ce
type de trading est tout simplement infini.
Il n'y a pas plus interessant.

Mais bon. Moi, je vous conseille plutôt d'acheter des trackers en buy-
and-hold. Cela vous fera gagner de temps, et dans votre
cas, sans doute de l'argent.

ps
L'article ne le dit pas, mais il ne faut pas abandonner, car le
système livrant la meilleure performance dans une entreprise de
datamining,
est celui ayant la vraisemblance maximale d'être le plus profitable.
Ce que font les tests comme le reality check ci-dessus, c'est
s'assurer
qu'elle est significativement différente du hasard, et donner un
intervalle de confiance pour la performance en trading réel.