mlkdru@gmail.com writes:

On 21 avr, 18:40, Aerandir Anwamanë <winnidimed...@excite.it> wrote:

 > Il est coupable de "peeking" mais, si l'on veut apprecier les
mouvements

(voir les articulations du cours) à echelle superieure à k, cela reste un
outil interessant dans cet optique.

Absolument pas.

Le but qu'on recherche, c'est la prédictabilité.

Si tu permets, comme j'ai initié ce fil, le but que _je_ cherche n'est
pas forcement la predicabilité mais plutôt la corrélation entre l'état
de certains indicateurs et des points de pivots "parfaits". Cela peut
devenir de la prédiction, mais mon but est plus de mesurer l'influence
respective des signaux sur la valeur.

La seule façon de tester la prédictabilité, c'est de n'employer que
des informations connues à l'instant t,
et de mesurer le comportement à t+1, conditionné par les informations
datant de t.

Comme dis Denis, mesurer, et surtout corriger le comportement à t+1
c'est déjà du look forward. Dans l'absolu dès qu'on les connais, les
informations portent sur des faits passés, elles sont donc "coupable
de peeking" comme tu disais.

Il faut faire attention de quoi on parle.

Pour la phase d'apprentissage, il faut évidement regarder la
différence entre ce qui est prévu pour l'instant t+1, qui se calcule à
partir du passé avec une fonction p_i(0..t), et ce qui est réel à
l'instant t+1.  Ce qui permet de calculer une fonction p_(i+1)(0..t)
qui donne une meilleure prévision pour l'instant t+1.  On peut aussi
effectuer un apprentissage avec une correction dépendant d'un plus
grand interval de temps dans le "futur", car évidement, ça ne sert pas
à grand chose de prévoir précisément t+1, si on se goure complètement
sur t+2.

Mais une fois l'apprentissage terminé, évidement, on obtient une
fonction p qui ne dépend que du passé 0..t pour prévoir le futur t+1.



Donc vous avez tous les deux raison :-)

--
__Pascal Bourguignon__