J'ai l'impression que vous débarquez comme ça et pensez obtenir des
résultats en ré-inventant la roue avec des connaissances imparfaites,
et sans moyens ni rigueur ni expérience qui plus est. C'est très
français.

Demandez-vous pourquoi en finance sérieuse on ne recrute plus en
dessous du Phd de stats/CS/physique/maths appliqués.

Et que même ces recruteurs là ont pris de gros bouillons depuis
mi-2007.

Il est possible de gagner de l'argent avec ces outils et méthodes,
mais c'est TRES TRES difficile.
Par gagner de l'argent je veux dire avoir de l'alpha, pendant disons
au moins 20 ans. Le reste c'est du pipeau,
n'importe quel crétin a l'impression de gagner de l'argent en achetant
par hasard dans un marché haussier, ou en étant long/short avec du
beta caché (la plupart des fonds long/short ne se rendent même pas
compte qu'en fait ils ont du beta).

Pratiquement personne ne gagne de l'argent. En France, par exemple,
personne n'en gagne. Les boite genre Socgen ou BNP Paribas qui
embauchent des quants, les utilisent pour la mesure du risque, la
conception et le hedging de dérivés et produits structurés. Leurs
profits, ils les font en entubant les investisseurs, c'est-à-dire à la
vente, pas en tradant.
Les mecs qui méritent les gros bonus chez ces banques, ce sont les
départements marketing et les sales, pas les traders.
Il n'y aucun vrai fonds quantitatif en france. Il y a peut-être CFM,
mais ce sont largement des brêles. Ils ont la bonne démarche, mais ont
commis l'erreur de ne recruter que des physiciens, parce que le boss
est physicien. Il faut un peu de tout, et sans doute davantage de
statisticiens que de physiciens.