> Si tu permets, comme j'ai initié ce fil, le but que _je_ cherche
n'est

pas forcement la predicabilité mais plutôt la corrélation entre l'état
de certains indicateurs et des points de pivots "parfaits".

D'un point de vue trading, tu perds ton temps.
En trading, on veut estimer l'avenir en connaissant le présent.
Estimer le présent en connaissant le présent ne sert à rien.

Donc il faut chercher des correlation entre Y à t+1 et X à t, pas
entre Y à t et X à t.

Comme dis Denis, mesurer, et surtout corriger le comportement à t+1
c'est déjà du look forward.

J'ai employé le terme biais look-forward qui a une signification bien
précise en économétrie, finance, développement de  de systèmes de
trading.

Vous ne le connaissiez pas, c'est pour ça que vous répondez à coté.

Ce que je veux faire n'a rien de farfelu en fait. D'ailleurs je
l'avais vu dans un logiciel d'AT

LOL.