Sujet: Re: Un algorithme de signaux achat/vente parfaits.
De: winnidimedici (l' arobase) excite.it (Aerandir Anwamanë)
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Date: 22. Apr 2008, 08:41:10
Et regarder le comportement à t+1 c'es pas du look forward peut-être ?
Pour moi il n'y a pas de différence conceptuelle avec le zigzag, qui ne fait
que généraliser le t+1.
Tu n'as rien compris à mon message.
Tu ne sais pas ce qu'est un biais look-forward, terme pourtant très
connu en économétrie.
Tu persistes à vouloir utiliser des données non connues à l'instant t,
à l'instant t justement.
J'abandonne.
Inutile de perdre mon temps davantage.
