Bonjour,

On 20 avr, 22:26, "Denis Laurichesse" <denis.lauriche...@free.fr>
wrote:

Recherche du côté du zigzag, c'est chiant à coder mais ça marche bien. En
général, tu donnes en entrée l'amplitude minimum du zigzag (donc de
préférence supérieure à tes frais) et ça sort les points pivots.

Merci, c'est en effet une bonne piste.

J'avais zappé cet indicateur que j'ai toujours vu présenté comme peu
pertinent. Mais il semble correspondre tout à fait à mon problème.
J'ai trouvé les codes suivants :

En MQL4 (MetaQuote) :
http://codebase.mql4.com/265

En MathLab :
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/loadFile.do?objectId=8748&objectType=File

Et enfin grâce à Gada en  WealthScript :
http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/libraryview?item=300

Le Zig Zag prend un point de départ arbitraire en général la date
disponible. En faisant glisser ce point de départ sur la série on
pourrait rechercher le meilleur gain. Mais c'est peut être du
chipotage : sur une série assez longue et avec des frais faibles par
rapport à la variation globale, je ne suis pas sûr que la différence
obtenue soit significative. Je ferai le test.

Après, est-ce que c'est l'objectif qu'il faut donner à manger à un réseau de
neuronnes, je ne sais pas, il parait que certains ont essayé ...

L'idée est de créer, à partir de ces signaux, un dégradé d'un signal à
l'autre. A la date d'un signal d'achat la valeur cible est de x puis
elle se dégrade pour tomber à -x sur le signal de vente en passant à
un moment par 0, etc. Le dégradé est modulé par les profits/pertes
depuis le dernier pivot. Ainsi je peux entrainer le réseau sur des
dates arbitraires et pas seulement sur les moments de pivot.

<mlk...@gmail.com> a écrit dans le message denews:a1815c8e-3ee6-4122-aba7-f2be865da87d@e67g2000hsa.googlegroups.com...
Message cross-posté vers fr.comp.algorithme

Bonjour,

Je cherche un algorithme qui recherche des signaux d'achat / sortie /
vente / sortie parfaits sur une série boursière historique.
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