Recherche du côté du zigzag, c'est chiant à coder mais ça marche bien. En général, tu donnes en entrée l'amplitude minimum du zigzag (donc de préférence supérieure à tes frais) et ça sort les points pivots.
Après, est-ce que c'est l'objectif qu'il faut donner à manger à un réseau de neuronnes, je ne sais pas, il parait que certains ont essayé ...

Denis


<mlkdru@gmail.com> a écrit dans le message de news:a1815c8e-3ee6-4122-aba7-f2be865da87d@e67g2000hsa.googlegroups.com...
Message cross-posté vers fr.comp.algorithme

Bonjour,

Je cherche un algorithme qui recherche des signaux d'achat / sortie /
vente / sortie parfaits sur une série boursière historique. J'entends
par "parfaits" qui donnent le gain maximum que l'on aurait pu réaliser
sur une période. Le but et de trouver des points de référence qui
servirons de base d'apprentissage à un réseau de neurones.

L'algorithme doit tenir compte de frais de courtage fixes à chaque
mouvement. Ce sont ces frais qui devrai conditionner la durée entre
chaque signaux puisqu'il faut une amplitude minimum pour couvrir ces
frais.

Je n'attends pas un algorithme complet mais juste un coup de pouce.
Avez-vous connaissance d'un tel algorithme ? Des liens à me proposer ?
Est-ce que ce type de problème a un nom ? Quelle approche me
conseillez-vous ?

Merci pour votre aide.

Malik.