cient a écrit :

Pourriez-vous me dire la différence entre les 2 structures suivantes à
propos du verbe "penser" ?

Il pense à continuer ses études ?
Il pense continuer ses études ?

Grevisse vient à votre secours (13e éd. §878 c4) : "/Penser à/ signifie
"avoir l'idée de, ne pas oublier de" ; quand /penser/ a le sens de
"croire, avoir l'intention de", la construction est directe."

Ainsi, dans votre première phrase, "continuer ses études" est une idée
parmi d'autres : il pourrait travailler, rendre visite à un Ligérien...
Dans la seconde phrase, c'est l'intention qui est mise en avant, et
cette phrase est comparable à "Il pense qu'il va continuer ses études".